Jessie
2024-07-06 04:57老師曾經(jīng)說過basis是spot-future,跟這里的basis risk有關系嗎? 該怎么理解basis risk?
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1個回答
Simon助教
2024-07-07 13:44
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同學,上午好。
Basis risk是標的資產(chǎn)與對沖工具的變動并不完全相關(not perfectly correlated)的風險,例如,持有銅現(xiàn)貨,用銅期貨對沖風險就屬于是basis risk。
然后,basis=現(xiàn)貨價格-期貨價格,二者不一樣。
