趙同學
2024-07-06 09:34我記得上課的時候講過,theta和call與put都是負相關關系啊
所屬:CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Alex Chagall助教
2024-07-06 09:47
該回答已被題主采納
同學,你好!
詳見下圖,上課老師說過歐式看跌的特殊情況,可以回去看看哦!
望采納,祝通過!
-
追問
那原題中寫的“l(fā)onger times to expiration results in higher call prices不就錯了嗎”
-
追答
歐式看跌的特殊情況,原題是call。
