路同學(xué)
2024-07-06 10:17能不能總結(jié)一下Basel里哪些方法用到diversification
所屬:FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2024-07-06 13:12
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同學(xué)你好,在basel中只有market的IMA公式里面是有考慮到分散化的
但是對(duì)于計(jì)算整體風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)候,每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)(不管是market,credit還是operational)都是可以進(jìn)行分散化的(考慮到他們的相關(guān)性)
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