158****7590
2024-07-06 10:48這一題可以請(qǐng)老師講解一下嗎？為什么用的都不太一樣呢？
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Will助教
2024-07-06 13:38
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，其實(shí)這題看上去很復(fù)雜，實(shí)際上就是套公式查數(shù)，看符不符合標(biāo)準(zhǔn)。
我們先看看最后一個(gè)表，題目問(wèn)的我們是2017年1月，因此最后一個(gè)表我們只用看2017年的，其他的都是干擾信息。
第二步確定公式，看選項(xiàng)其實(shí)就是讓我們求 ：CET1 capital ratio、Leverage ratio、Tier 1 capital ratio 、Total capital ratio就四個(gè)，算出來(lái)了，就跟表格對(duì)比，答案就出來(lái)了
CET1 capital ratio = (CET 1 capital)/(risk-weighted assets)= (1,515/26,395) = 5.74%
leverage ratio = (Tier 1 capital)/(Exposure) = (1,515 100)/(47,460) = 3.40%
Tier 1 capital ratio = (Tier 1 capital)/(risk-weighted assets)= (1,515 100)/26,395) = 6.12%
Total capital ratio = (Total capital)/(risk-weighted assets)= (1,515 100 827)/26,395) = 9.25%
因此只有Total capital ratio and CET1 capital ratio 是符合最后一個(gè)表的要求的，選D
感謝正在備考中乘風(fēng)破浪的您來(lái)提問(wèn)~如果您對(duì)回復(fù)滿意可【點(diǎn)贊和采納】鼓勵(lì)您和Will更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進(jìn)的動(dòng)力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
0
0
0
0
