Zen
2024-07-06 12:14CAL 是由無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)(Y 軸上)和最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)即:有效組合Efficient portfolio組合而成對(duì)嗎?不是無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)與Optimal risky portfolio組合而而成的吧
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1個(gè)回答
152****1988助教
2024-07-06 12:39
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他們是包含關(guān)系,CAL是由rf與有效前沿上的點(diǎn)連成的線,有無數(shù)條。其中,與optimal risky portfolio連成的線是optimal CAL
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追問
我想問的是有效組合Efficient portfolio和 Optimal risky portfolio的關(guān)系
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追答
我想說的是optimal risky portfolio就是efficient portfolios之一
