徐同學(xué)
2024-07-06 14:30這個(gè)告訴我5.7,為啥不能用sfr計(jì)算呢,把5.7當(dāng)最小接受收益率,按直接的case方法計(jì)算
所屬:CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Johnny助教
2024-07-06 20:04
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同學(xué)你好,這里不是一回事,用不到SFR。5.7%就是需要達(dá)到的收益率,本題是有3個(gè)MVO portfolio,現(xiàn)在要做的是把這三個(gè)MVO portfolio分別去按照不同的比例和Rf結(jié)合,構(gòu)建出三個(gè)收益率都是5.7%的投資組合,然后比較這三個(gè)收益率都為5.7%的投資組合誰的sharpe ratio更高。
其實(shí)不需要那么復(fù)雜,直接比較三個(gè)MVO portfolio的sharpe ratio即可,畢竟一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)與Rf結(jié)合后,它的sharpe ratio是不變的。
