穆同學(xué)
2024-07-06 14:39老師這個(gè)B題不懂
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1個(gè)回答
Simon助教
2024-07-08 16:23
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同學(xué),上午好。
strangle是long OTM call + long OTM put。如果要最便宜,call選行權(quán)價(jià)最高的,put選行權(quán)價(jià)最低的。所以用45 put + 65 call構(gòu)建strangle。要支付期權(quán)費(fèi)$0.17 + $0.21 = $0.38。如果股價(jià)突破45-65這個(gè)區(qū)間,就可以通過行權(quán)來賺錢,但還要考慮期權(quán)費(fèi)成本,所以兩個(gè)breakeven point 分別是
45-0.38=44.62
65+0.38=65.38
