Ava
2024-07-06 16:53money duration,dollar durarion和BPV(PVBP)各自關(guān)系能說一下嗎 一會money一會bpv,哪個里面是含有面值,哪個不含面值?
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1個回答
婷婷助教
2024-07-08 16:09
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同學(xué)你好,
Money duration也就是dollar durantion,叫法不一樣而已,包含面值。
和BPV的計算原理都是一樣的,
只不過money duration是 Modified duration*market value of portfolio,
BPV又乘了一個0.0001。
祝順利通過~
