??智慧
2024-07-06 17:21老師,為什么關(guān)于組合的方差和VaR, 兩個(gè)公式不一樣呢? 我記得VAR的性質(zhì)就是方差?。?for variance: portfolio variance = w1 square * 方差1 + w2 square*方差2 + w1*w2*ρ*標(biāo)準(zhǔn)差1*標(biāo)準(zhǔn)差2
for VaR: portfolio VaR 平方 =VaR 1平方 +VaR 2平方 + 2ρ*VaR 1*VaR 2 for variance: portfolio variance = w1 square * 方差1 + w2 square*方差2 + 2w1*w2*ρ*標(biāo)準(zhǔn)差1*標(biāo)準(zhǔn)差2
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-07-08 15:32
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同學(xué)你好。因?yàn)榻M合的VaR值是一個(gè)金額形式,而金額自帶權(quán)重,所以計(jì)算VaR的時(shí)候就不必再計(jì)算一次權(quán)重了。
