勝同學(xué)
2024-07-06 18:52負(fù)數(shù)的volatility 是看空波動(dòng)沒錯(cuò),但是看空應(yīng)該是short VIX futures。對于期權(quán)產(chǎn)品來說應(yīng)該是long put volatility option才對吧
所屬:CFA Level III > Alternative Investments for Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
婷婷助教
2024-07-08 13:29
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,
這里可以看一下options greeks那塊的知識點(diǎn),
long options 不管是call還是put都是在做多波動(dòng)率。
沒有l(wèi)ong put volatility option這個(gè)說法的。
祝順利通過~
