徐同學(xué)
2024-07-06 20:11這里的1.3不是portfolio的啊,應(yīng)該算portfolio 的權(quán)重誠意beta算出來的總貝塔啊
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Simon助教
2024-07-09 11:27
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同學(xué),上午好。題目要求This strategy will temporarily exchange $80 million of U.S. mid-cap exposure for European equity index exposure. 所以是80million中盤股,對應(yīng)beta=1.3
