Joe
2024-07-06 21:47老師說(shuō)：1. Consistency因?yàn)橛昧薕LS方法，所以如果殘差與X有相關(guān)性，會(huì)導(dǎo)致殘差定義不準(zhǔn)確，最終導(dǎo)致不符合consistency。簡(jiǎn)言之，就是如果殘差與X有相關(guān)性，會(huì)導(dǎo)致不符合consistency。2. Conditional heteroskedasticity指的就是 殘差與X相關(guān)。為什么還符合consistency呢？
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1個(gè)回答
Huang助教
2024-07-07 23:51
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同學(xué)你好，
conditional heteroskedasticity不是指殘差和X相關(guān)，是殘差的方差和X相關(guān)。
也就是說(shuō)殘差的離散程度會(huì)跟著X變化，所以隨著樣本量增加，無(wú)偏估計(jì)量的樣本均值將趨近于真實(shí)參數(shù)值，即使在條件異方差的情況下。
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如果滿意答疑可【采納】，仍有疑問(wèn)可【追問(wèn)】。
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追問(wèn)
如果X均為正數(shù)，1. 殘差平方與X有關(guān)，即殘差與根號(hào)X有關(guān)，2.根號(hào)X與X有關(guān)，所以由1和2可推斷出殘差仍然與X有關(guān)。
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追問(wèn)
這種A與B相關(guān)，B與C相關(guān)，那么A與C相關(guān)的類似推論方法在另一個(gè)老師視頻中講過(guò)
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追答
可能是存在關(guān)系，但是這不是線性關(guān)系了。
條件異方差性指的是殘差的方差隨自變量 X 的變化而變化。這意味著在不同的 X 值下，殘差的波動(dòng)程度不同。但是殘值的均值還是不受影響，但這并不表示殘差與 X 之間存在線性關(guān)系。 -
追問(wèn)
謝謝！
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