曹同學(xué)
2024-07-07 12:06第一題的講解中,周老師說策略3規(guī)避貨幣對波動可以用方差互換,避免波動選擇固定方。然后接著又說如果是long variance swap是只固定,收浮動,是不是說反了
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1個回答
Simon助教
2024-07-10 14:03
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同學(xué),上午好。沒有反。
策略3是short position in a BRL/USD foreign exchange variance swap,short variance swap=收固定volatility,支浮動volatility。
而long variance swap=收浮動+支固定。
