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2024-07-07 15:08第一題的c,這道題為什么會是收selic,支浮轉(zhuǎn)支固定,需要收浮支固,那不是payer swap嗎
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Simon助教
2024-07-09 14:44
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同學(xué),上午好。swap是支固定,收浮動的
原頭寸是發(fā)行了一個浮息債,支出浮動利率SELIC+4.5%,
然后擔(dān)心浮動利率上漲,通過一個swap,把原來的浮動利率換成固定利率。其中,swap是支出10.8%的固定利率,收到浮動利率SELIC。
