升同學(xué)
2024-07-07 16:27課后題 345頁 16題 B/C 348頁 25題 26題 思路?
所屬:CFA Level II > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
愛吃草莓的葡萄助教
2024-07-09 11:51
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同學(xué)你好。Q16:如果組合與基準很接近的話,主動風險應(yīng)該很小,夏普比率應(yīng)該很接近,信息率可能為負。因為相近意味著兩個組合收益相近,但是組合是有管理費的,這樣就會導(dǎo)致主動收益可能為負,使得信息比率為負,只有信息比率是無法確定觀點的。
Q25:首先根據(jù)你寫的公式計算出三個基金經(jīng)理的Ui/σi與RA/σA。然后分別計算三個基金經(jīng)理Ui/σi與RA/σA的相關(guān)系數(shù)。IC最大的預(yù)測能力最好。
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追問
Q25 老師,請問Ui/σi與RA/σA 中 是共用一個σ吧
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追答
同學(xué)你好。是的哦,IC = ρ (RAi/σ i , μ i/σ i ) .
