周同學(xué)
2024-07-07 17:32效用最大化時,就是最佳風(fēng)險厭惡?這個怎么理解
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Michael助教
2024-07-08 10:25
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同學(xué)你好,這個說法換一下,當(dāng)厭惡系數(shù)等于圖中公式呈現(xiàn)的樣子的時候,那么此時效用函數(shù)正好達(dá)到了最大值。所以,圖中公式中的風(fēng)險厭惡系數(shù)是最佳風(fēng)險厭惡系數(shù)。
