周同學(xué)
2024-07-07 18:41圖中第四行,也就是β的公式怎么推導(dǎo)的,β和協(xié)方差之間的關(guān)系公式,能否詳細講下
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1個回答
Michael助教
2024-07-08 10:23
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同學(xué)你好,這個推演來自于回歸分析的斜率系數(shù)beta,如果將個別資產(chǎn)的收益和組合資產(chǎn)進行回歸,那么beta(A,P)=ρ(A,P)*σ(A)/σ(P)=COV(A,P)/σ(P)^2。代入即可得到答案。
