Zen
2024-07-07 19:23因此類推,對(duì)于CAPM 模型,B(market)>0,表示相比于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn),多配置了風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)-市場(chǎng)組合market portfolio對(duì)嘛?如果風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)表現(xiàn)的好,就可以獲得超額收益。
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1個(gè)回答
Alex Chagall助教
2024-07-07 22:19
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同學(xué),你好!
你的理解基本正確,但注意市場(chǎng)組合表現(xiàn)得好對(duì)于個(gè)股來(lái)說(shuō)不是超額收益,超額收益一般形容非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的收益。
望采納,祝通過(guò)!
