我同學(xué)
2024-07-07 19:44老師，在Basel 中，信用風(fēng)險(xiǎn)，操作風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)各個(gè)計(jì)量方法有哪些，如何計(jì)量，分別在Basel幾中出現(xiàn)，能做下總結(jié)嗎？
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2024-07-08 10:06
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同學(xué)你好，這里對(duì)這些指標(biāo)做一個(gè)簡(jiǎn)單的總結(jié)，具體的還是建議你看看基礎(chǔ)段的視頻，老師會(huì)對(duì)每一個(gè)講的比較細(xì)。
操作風(fēng)險(xiǎn)：
BIA（基本指標(biāo)法）：基本指標(biāo)法是一種簡(jiǎn)化的操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算方法，它使用銀行過(guò)去幾年的平均損失數(shù)據(jù)，結(jié)合經(jīng)驗(yàn)因子，來(lái)確定操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求。
SA（標(biāo)準(zhǔn)化法）：它基于銀行的收入指標(biāo)和經(jīng)營(yíng)規(guī)模，使用預(yù)定義的公式來(lái)確定操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求。
AMA（高級(jí)測(cè)量方法）：高級(jí)測(cè)量方法是一種更復(fù)雜的操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算方法，它允許銀行使用自己的內(nèi)部模型來(lái)評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn)，以確定風(fēng)險(xiǎn)資本要求。
（以上三個(gè)都是basel2）
SMA（標(biāo)準(zhǔn)化測(cè)量方法）：它基于銀行的年度收入和經(jīng)營(yíng)規(guī)模，使用預(yù)定義的公式來(lái)確定操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求。（basel3終稿）
信用風(fēng)險(xiǎn)：
IRB（內(nèi)部評(píng)級(jí)法）：它允許銀行使用自己的內(nèi)部評(píng)級(jí)模型來(lái)評(píng)估借款人的信用風(fēng)險(xiǎn)，以確定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重和資本要求。本質(zhì)上是WCL-EL（basel2）
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：
IMA（內(nèi)部模型法）：它允許銀行使用自己的內(nèi)部模型來(lái)測(cè)量和管理市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，以確定相應(yīng)的資本要求。即MAX（VARt-1，MC*VARavg）（95&96修正，在basel2.5中進(jìn)行了更新）
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