Zen
2024-07-07 20:172 個問題:1.是不是所有的投資組合都已經(jīng)在有效前沿范圍內(nèi)了?還會有在外部的投資組合嗎? 2.為什么認為 EF 與 CAL 相切的 CAL 就是最優(yōu)的 CAL,因為 optimal ricky portfolio 或者是市場組合好像都不一定是最優(yōu)的吧?有比他們收益率更好的投資組合吧,這點不是很理解
所屬：CFA Level I > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Evian, CFA助教
2024-07-18 12:16
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ヾ(?°?°?)??你好同學，
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理論上所有的投資組合都在有效前沿范圍內(nèi)。也會有在外部的投資組合，因為EF的形成不讓做空，如果現(xiàn)實投資我們做空之后的投資范圍超過了EF
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EF 與 CAL 相切的 CAL 是最優(yōu)的 CAL，因為SR最大，單位風險對應補償收益最大
在理論層面，optimal ricky portfolio，以及同質(zhì)假設情況下的市場組合是最優(yōu)的
實際有比他們收益率更好的投資組合，主要是實際投資做空
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投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意答疑可【采納】，仍有疑問可【追問】，您的聲音是我們前進的源動力，祝您生活與學習愉快!~
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