努同學(xué)
2024-07-07 22:25課后題,為什么momentum的portfolio return可以和benchmark return不一樣?
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1個(gè)回答
婷婷助教
2024-07-08 11:22
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同學(xué)你好,
因?yàn)樽隽酥鲃?dòng)擇股,并不與基準(zhǔn)的股票樣本相同,所以差生了收益差異。
祝順利通過~
