孫同學(xué)
2024-07-08 01:20當(dāng)誤差項(xiàng)和自變量相關(guān)的時(shí)候會(huì)打破一致性?在聽(tīng)I(yíng)rene老師的基礎(chǔ)課的時(shí)候,好像沒(méi)有聽(tīng)到這樣的說(shuō)法呀。
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1個(gè)回答
愛(ài)吃草莓的葡萄助教
2024-07-08 10:52
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同學(xué)你好。是這樣的,首先,AR模型出現(xiàn)序列相關(guān)性并不影響一致性;其次就這個(gè)題目我問(wèn)過(guò)講解本題的老師,該老師在課程講解時(shí)對(duì)無(wú)效性與一致性做過(guò)解釋說(shuō)明,因此這里會(huì)感覺(jué)混淆。
這里重申一下,不對(duì)一致性進(jìn)行過(guò)度解釋說(shuō)明,就按照正常的定義來(lái)解釋一致性,在自回歸模型中如果出現(xiàn)序列相關(guān)性,模型仍然是一致的,但模型不再是BLUE(最佳線性無(wú)偏估計(jì))。
