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2024-07-08 02:25老師 課后題21題的解析和課件中給的解決方式有點(diǎn)不一樣 課件中給的解析有乘以yield 但是課后題解析沒有
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
婷婷助教
2024-07-08 10:52
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同學(xué)你好,
以課件為準(zhǔn),原版書課后題的勘誤并不是很全,
固定一下思路就好。
1.YTM*daily yield volatility 得到基于YTM一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差的單日利率變化
2.置信水平*單日利率變化*復(fù)利期限^0.5 得到復(fù)利波動水平
3.復(fù)利波動水平*久期*組合市場價(jià)格就是VaR
可以嘗試一下
祝順利通過~
