KEVO
2024-07-08 02:50老師 這一case的最后一題 題目中說的是yield change 不是代表benchmark change嗎 為什么還要考慮在計算里面
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1個回答
Simon助教
2024-07-10 15:59
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同學(xué),上午好。
yield=benchmark+spread,然后這道題是默認的spread下降了50bp。然后原版書課后題里,這道題的解析是錯的,正確如下:
2.75%×1 – (6 × –0.50%) – (0.75%× 40%×1)=5.45%
