蛋同學(xué)
2024-07-08 11:25老師您好,本身模型復(fù)雜是由于使用了日間的損益數(shù)據(jù),如果我繼續(xù)使用daily Return的話(就是B選項(xiàng)),那模型不是會(huì)更加復(fù)雜了嘛?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2024-07-09 10:12
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同學(xué)你好,這道題目有一點(diǎn)小坑,前面說(shuō)了很多,其實(shí)最后問的是,backtest the VaR model using:也就是回測(cè)模型用的是什么,那回測(cè)模型的目的是為了檢驗(yàn)前面的VAR值模型,所以一定是要相匹配,既然VAR值用的是日間的,那回測(cè)數(shù)據(jù)也是要日間的。
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