蛋同學(xué)
2024-07-08 13:16上課講的cash flow mapping中并沒有看到考慮了相關(guān)性呀?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2024-07-09 11:40
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同學(xué)你好。可以考慮的,你可以看到課件上對于cash flow mapping的表格有undiversified VaR和diversified VaR之分。Diversified VaR就是考慮了相關(guān)性的情況。具體計算考試不考,感興趣的話見下圖。
