蛋同學
2024-07-08 18:02想問一下老師,skew to the right就一定是左肥右瘦嗎?按照這道題好像是這個意思,但是skew和kurtosis之間有必然的聯(lián)系嗎?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
黃石助教
2024-07-09 11:56
該回答已被題主采納
同學你好。Volatility skew意味著相較于對數(shù)正態(tài)分布來說,隱含的股票價格分布在左側的尾部會更肥,在右側的尾部會更瘦。
