Joe
2024-07-08 21:47為什么10：30處老師說殘差能解釋yt？殘差不是回歸中不能解釋的部分嗎
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
2個回答
152****1988助教
2024-07-08 23:24
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好的殘差項是不能解釋Yt-1的，正因為這里能解釋，所以打破了consistency，也就是不好的殘差。
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追問
那為啥老師說殘差能解釋yt呢？(老師說能解釋yt-1是建立在能解釋yt的基礎(chǔ)上的)
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愛吃草莓的葡萄助教
2024-07-10 14:13該回答已被題主采納
同學(xué)你好。視頻中說的與同學(xué)理解的不是一個意思。
回歸分析中，殘差是隨機(jī)的，不能解釋因變量的變化的。這里說的解釋，是說因變量與殘差有關(guān)系，Yi與ei對應(yīng)，一組自變量與因變量會有一個隨機(jī)的殘差。
當(dāng)自變量中出現(xiàn)因變量的滯后項時，由于Yt與et有關(guān)，而Yt與Yt-1有關(guān)，那么意味著Yt-1與et有關(guān)，即殘差與自變量有關(guān)。
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追問
嗯，明白了，但是為什么autocorrelation且有l(wèi)agged value情況下，殘差t會與yt有線性關(guān)系？
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追問
我能理解后續(xù)殘差與yt-1，yt-2等等independent variables有關(guān)，導(dǎo)致不符合consistency的性質(zhì)
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追答
同學(xué)你好。線性是Y=aX。yt=b0+b1X1+b2yt-1+et，殘差上面沒有次方表示，這是一級學(xué)習(xí)線性回歸的最基礎(chǔ)的內(nèi)容。如果還不好理解，有個辦法可以理解，將殘差比做是一個變量，你前面自變量與因變量表示的是線性關(guān)系吧，他們之間的形式和殘差與因變量是一樣的吧。如果殘差上面是平方，那么殘差與因變量就不是線性的，而是殘差的平方與因變量是線性的。
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追問
1. 我能理解你說的內(nèi)容，你說的是因為殘差與yt-1有線性關(guān)系，導(dǎo)致殘差與自變量有關(guān)，所以不符合consistency性質(zhì)對吧？2. 我不能理解的是為什么視頻中老師說殘差能解釋yt？因為殘差要與自變量有關(guān)的前提條件是殘差與其中一個Y有關(guān)才行，然后才有因為y1,y2,y3 ... yt都是線性相關(guān)的，使得殘差與所有的y都線性相關(guān)，才能使殘差與因變量相關(guān)。
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追答
同學(xué)你好。1）是的，自變量如果是因變量的滯后項，那么會導(dǎo)致殘差存在序列相關(guān)性，從而導(dǎo)致參數(shù)估計不一致。2）這個問題最上面就已經(jīng)解釋過了。殘差解釋因變量，你與視頻中老師表達(dá)的不是一個意思。視頻中老師想說的解釋是Yt與et是對應(yīng)關(guān)系，而你想表達(dá)的是et能夠作為解釋變量解釋Yt。
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