穆同學(xué)
2024-07-08 23:20老師這倆題都是算買賣的期權(quán)數(shù)量。不太懂這兩種算法。一個直接除prem，一個是除執(zhí)行價格。不太懂。麻煩您給講解一下
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1個回答
Emma助教
2024-07-09 10:17
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同學(xué)，上午好，你的發(fā)現(xiàn)很有趣，證明你現(xiàn)在學(xué)得很認(rèn)真，這兩個題有一些不同，第一個題要求產(chǎn)生一定金額的現(xiàn)金，賣call option 只有收到的premium是cash ,賣一份call option 能收到341現(xiàn)金，如果想產(chǎn)生1million的現(xiàn)金，所以要用1million除以341。第二題不是為了產(chǎn)生cash 了，是為了保護他手里的股票頭寸，他股票一共價值2million，一份put合約可以保護價值為110*100（put鎖定了價格的下限）,因此這里是除以110*100.
祝順利通過考試，加油，必勝~~
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