袁同學(xué)
2024-07-09 07:55這里first step計(jì)算DD，是用KMV計(jì)算的結(jié)果還是Merton計(jì)算的結(jié)果。100家DD=2，2家default，這里的DD是用KMV還是Merton計(jì)算的？后面又說：如果計(jì)算出DD=2，那違約概率就等于歷史的違約概率是2%，這里說的計(jì)算出DD=2，又是用KMV還是Merton？
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2024-07-09 11:28
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同學(xué)你好，
這里DD是判斷違約的指標(biāo)的統(tǒng)稱，可以用d2計(jì)算也可以用Moody的計(jì)算方法計(jì)算，具體用哪一個(gè)得看題目假設(shè)。
希望能解答你的疑惑，加油！
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