曹同學(xué)
2024-07-09 09:05第二問,CF dispersion都小于liability,像題中A組合這種,難道沒有structural risk嗎?
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
婷婷助教
2024-07-09 15:34
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同學(xué)你好,
都有這里找離散度最大的就好,
免疫的時(shí)候需要考慮對比凸性的問題,
單純考慮structural risk只需考慮誰的離散度大就好。
祝順利通過~
