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2024-07-09 21:28老師,這里的instantaneous為什么不用考慮持有期t=0?
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
婷婷助教
2024-07-10 11:03
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,
這個(gè)公式完整是需要乘持有期的,
EXR≈spread0*t-EffspreadDur*Δspread-POD*LGD*t
所以如果是瞬時(shí)變化,t=0.
祝順利通過(guò)~
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追問(wèn)
這道題老師講解的時(shí)候好像沒(méi)有提instantaneous的處理,是用完整公式算的,所以想確認(rèn)下
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追答
同學(xué)你好,
如果是瞬時(shí),只考慮第二項(xiàng)就可以了,
祝順利通過(guò)~
