吳同學(xué)
2024-07-09 22:31關(guān)于CML的前提我有個疑問，老師說同質(zhì)化假設(shè)主要是解決 不同投資經(jīng)理對于同一個資產(chǎn)的期望收益率和方差不相同，故會畫出不同的有效前沿。我的問題是，每一個資產(chǎn)的期望收益率和方差不是根據(jù)歷史數(shù)據(jù)算出來的客觀數(shù)值嗎？在計(jì)算有效前沿時，用的到底是對某資產(chǎn)未來的預(yù)期收益率和方差，還是基于資產(chǎn)過去的期望收益率和方差？
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2個回答
Evian, CFA助教
2024-07-14 10:59
該回答已被題主采納
ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
每一個資產(chǎn)的期望收益率和方差不是根據(jù)歷史數(shù)據(jù)算出來的客觀數(shù)值
在計(jì)算有效前沿時，用的是預(yù)期收益率和方差
不是基于資產(chǎn)過去的期望收益率和方差
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投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意答疑可【采納】，仍有疑問可【追問】，您的聲音是我們前進(jìn)的源動力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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Evian, CFA助教
2024-07-14 10:59該回答已被題主采納
ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
每一個資產(chǎn)的期望收益率和方差不是根據(jù)歷史數(shù)據(jù)算出來的客觀數(shù)值
在計(jì)算有效前沿時，用的是預(yù)期收益率和方差
不是基于資產(chǎn)過去的期望收益率和方差
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投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意答疑可【采納】，仍有疑問可【追問】，您的聲音是我們前進(jìn)的源動力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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