Joe
2024-07-09 22:3945：05處，為什么要三個都不顯著才能屬于multicollinearity
比如X1 與X2，X3獨立，X2和X3高度相關(guān)，那么根據(jù)沖刺筆記28頁最后一段的解釋，X2X3只要存在一個就行了，所以t-test中他們會讓對方的estimator不顯著，所以X1 t-test能通過，F(xiàn)-test能通過，X2X3 t-test不能通過，說明X2 X3有多重共線性吧？
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
愛吃草莓的葡萄助教
2024-07-10 11:00
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同學(xué)你好。是的，單個系數(shù)檢驗不顯著不為0，整個模型檢驗顯著不為0，說明存在多重共線性。
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追問
以老師說的例題來說，假設(shè)X2X3有高度共線性，X1與他們獨立，自然X1的t檢驗就是顯著的，X2X3就是不顯著的，F(xiàn)檢驗顯著，R^2大。為啥一定要X1不顯著呢？因為只有X2X3存在multicollinearity
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追答
同學(xué)你好。首先呢經(jīng)驗方法檢驗總的意思是F檢驗顯著，T檢驗不顯著，并沒有要求所有的系數(shù)T檢驗都不顯著。如果所有的系數(shù)T檢驗都不顯著，那自然是出現(xiàn)多重共線性。如果部分系數(shù)T檢驗不顯著，也可能會出現(xiàn)多重共線性。
這里的classic方法就是一個簡單的判定技巧，確實不精確，所以是一個經(jīng)驗法則。就是出現(xiàn)這種情況，噢我們知道這個是多重共線性，如果沒有出現(xiàn)，是不是一定不是多重呢，不一定，所以還需要結(jié)合其他方法比如VIF來判定。
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