曹同學(xué)
2024-07-10 09:29第二問(wèn)statement1的第一句話(huà),effective duration不是對(duì)yield curve嗎?對(duì)interest rate也可以?
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1個(gè)回答
Emma助教
2024-07-12 15:24
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同學(xué)你好,你說(shuō)的的確沒(méi)錯(cuò),是對(duì)yield curve, 但yield curve就是有不同期限的interest rate 連成的線(xiàn),所以說(shuō):effective duration can measure the sensitivity of the portfolio’s price to a relatively small parallel shift in interest rates.也沒(méi)錯(cuò),不要過(guò)多糾結(jié)哦!
祝順利
