張同學(xué)
2024-07-10 13:35老師,TWAP和VWAP有什么區(qū)別,為什么說(shuō)TWAP可以exclude outlier呢
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1個(gè)回答
婷婷助教
2024-07-10 15:15
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同學(xué)你好,
TWAP是一種equal weighted average price,這就不會(huì)想VWAP一樣給大量高價(jià)賣出和低價(jià)買入太高的權(quán)重,導(dǎo)致交易均價(jià)被扭曲。
祝順利通過(guò)~
