榮同學(xué)
2024-07-10 14:47老師,這個99.9對應(yīng)的名義本金為150百萬歐元,但是題目給的對沖名義本金是100百萬歐元,為什么不進行換算呢?而且為什么不使用除息價對沖呢?就算含息價格,題目也沒有交代99.9是含息的,直說是市場價,一般市場價應(yīng)該是凈價才對。
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1個回答
Vincent助教
2024-07-16 14:02
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你好
市場報價是凈價,交易價是要在凈價基礎(chǔ)上再加上累積利息的,所以交易價應(yīng)該是含息的。
這個99.9對應(yīng)的名義本金為150百萬歐元,但是題目給的對沖名義本金是100百萬歐元,為什么不進行換算呢?這個我沒有看懂同學(xué)的意思,是不是說我有1.5億歐元,但只hedge 1億的意思,那也沒問題,我沒有full hedge么,我可以部分對沖。
