Ava
2024-07-10 14:59不大理解這個(gè)variance swap的價(jià)格K是方差？面值notional principle又代表什么？為什么不是15%代入？vega notional和variance notional之間換算能否簡(jiǎn)單說(shuō)明下？
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1個(gè)回答
Simon助教
2024-07-22 13:44
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同學(xué)，上午好。
以vega notional定義為例，他是volatility變動(dòng)1%造成的金額變動(dòng)，在定義上已經(jīng)考慮了%，所以在計(jì)算中1%就是按照1來(lái)計(jì)算。volatility變動(dòng)1%，就是變動(dòng)1單位。
所以在定義里已經(jīng)考慮了%，那么就不用代入公式，例如strike=15%，就是strike=15。
vega notional=variance notional×2K，具體可以見(jiàn)截圖。
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