韓同學(xué)
2024-07-10 15:37為什么算單個(gè)資產(chǎn)VaR1和VaR2的時(shí)候要乘Delta,這個(gè)公式不太懂
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-07-12 10:53
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同學(xué)你好。這里組合中的資產(chǎn)全部都是期權(quán),對(duì)于期權(quán)的VaR的計(jì)算我們需要使用delta-normal法,這是一級(jí)第四門課的內(nèi)容。核心思路見下圖。
