139****6011
2024-07-10 18:15Yield duration 和curve duration區(qū)別能請(qǐng)老師再解釋下嗎
所屬:CFA Level I > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
152****1988助教
2024-07-10 23:17
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同學(xué)你好,
curve duration:由于含權(quán)債權(quán)沒有一個(gè)well- defined YTM,因?yàn)榭赡軙?huì)提前償還,所以沒辦法用自己的YTM變動(dòng)來衡量敏感性,所以用的benchmark curve的變動(dòng)
yield duration:而普通債權(quán)有ytm所以用自己的ytm來衡量敏感性
望采納
