陳同學(xué)
2024-07-10 18:30C選項(xiàng)不應(yīng)該都是不顯著嗎 因?yàn)镻-value大，無法拒絕
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
黃石助教
2024-07-11 10:00
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同學(xué)你好。所以C選項(xiàng)錯(cuò)誤。對(duì)于p-value，越小則越顯著。假如說b1對(duì)應(yīng)的p-value = 0.04，而b2對(duì)應(yīng)的p-value = 0.005，那么我們說b2比b1更顯著，因?yàn)閎1只在5%的顯著性水平上顯著，而b1在5%和1%的顯著性水平上都顯著（5%和1%是常用的兩個(gè)顯著性水平）。
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追問
這道題在解釋一下D選項(xiàng)為什么對(duì)，從哪看出多重共線性
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追答
同學(xué)你好。從correlation matrix中可以看出，模型中解釋變量之間的相關(guān)性非常之高。多重共線性指的就是解釋變量之間是高度的線性相關(guān)。除此之外，可以看到回歸中針對(duì)單個(gè)系數(shù)的t檢驗(yàn)都不顯著，但R^2較高，這是存在多重共線性時(shí)的典型現(xiàn)象。
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