圓同學(xué)
2024-07-10 20:08B選項中預(yù)結(jié)算風(fēng)險是什么意思？預(yù)結(jié)算風(fēng)險比結(jié)算風(fēng)險低，還是兩者需結(jié)合具體情況無法比較？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
黃石助教
2024-07-11 10:26
該回答已被題主采納
同學(xué)你好。這個稍微了解一下就可以了，比較偏。預(yù)結(jié)算風(fēng)險指的是合同中的一方未履行其在該合同下的義務(wù)，致使在結(jié)算日之前違約的不確定性。預(yù)結(jié)算風(fēng)險和結(jié)算風(fēng)險之間沒有誰必然大于誰或者小于誰一說，要結(jié)合具體情況具體分析。一般來說，絕大部分概念都沒有誰必然大于/小于誰，所以考試遇到這種選項，如果對其中提到的概念不了解，單憑這種過于絕對的表述也可以先排除掉（當(dāng)然，如果對概念比較熟，那么還是仔細(xì)判斷一下保險）。
-
追問
但是解析中寫的是預(yù)結(jié)算風(fēng)險低于結(jié)算風(fēng)險，麻煩能再詳細(xì)解釋一下B選項嗎？謝謝老師
-
追答
同學(xué)你好。一般來講presettlement risk不會比settlement risk大，因為presettlement risk對應(yīng)的情況是在合約最終結(jié)算前就發(fā)生違約，這時對手方違約會給我們帶來損失，但我們也沒必要履約，所以整體損失不會超過settlement risk。但是相對而言，presettlement risk覆蓋的時間段更長，自合約伊始到最終結(jié)算始終存在，最終還是要具體情況具體分析。
-
追答
同學(xué)你好。一般來講presettlement risk不會比settlement risk大，因為presettlement risk對應(yīng)的情況是在合約最終結(jié)算前就發(fā)生違約，這時對手方違約會給我們帶來損失，但我們也沒必要履約，所以整體損失不會超過settlement risk。但是相對而言，presettlement risk覆蓋的時間段更長，自合約伊始到最終結(jié)算始終存在，最終還是要具體情況具體分析。
-
追答
同學(xué)你好。一般來講presettlement risk不會比settlement risk大，因為presettlement risk對應(yīng)的情況是在合約最終結(jié)算前就發(fā)生違約，這時對手方違約會給我們帶來損失，但我們也沒必要履約，所以整體損失不會超過settlement risk。但是相對而言，presettlement risk覆蓋的時間段更長，自合約伊始到最終結(jié)算始終存在，最終還是要具體情況具體分析。
0
0
0
0
