Zen
2024-07-10 20:12這里的最優(yōu)β是系統(tǒng)性風險指標β嗎?最優(yōu)的β是怎么計算出來的?是基于CAPM 模型計算出來的嗎? 另外,實際中的β一般是如何計算出來的呢?
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1個回答
152****1988助教
2024-07-10 21:38
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同學你好,
實際的beta就是通過capm回歸得到的,這里的beta也指的是capm的beta,最優(yōu)beta是通過maximize的function得出的,比如說最大化效用,得到有效前沿,然后再從rf出發(fā)的切點就是最優(yōu)組合,會得到一組權(quán)重,可以算出加權(quán)收益率,再進行回歸,那就得到了最優(yōu)beta。
(這些都屬于實操方面,同學不用太過糾結(jié))
望采納
