王同學(xué)
2024-07-10 20:59第五題,請問為什么不能選擇C選項(xiàng)
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1個(gè)回答
Simon助教
2024-07-11 11:39
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同學(xué),上午好。
根據(jù)exhibit 3里的數(shù)據(jù),可以推導(dǎo)出是volatiliy skew,那么對應(yīng)策略應(yīng)該是long OTM call,short OTM put,C選項(xiàng)不滿足要求。
