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2024-07-10 21:28β衡量的是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),而且按照之前說的應(yīng)該是衡量的個(gè)體股票相對(duì)于市場組合波動(dòng)的敏感程度,那么為什么可以衡量市場風(fēng)險(xiǎn)呢?
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1個(gè)回答
婷婷助教
2024-07-13 11:22
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同學(xué)你好，
市場風(fēng)險(xiǎn)要結(jié)合個(gè)股說才有意義，
因?yàn)槭袌霰旧砭褪潜姸鄠€(gè)股的聚集體。
并不是說beta是衡量市場風(fēng)險(xiǎn)，
應(yīng)該是beta是衡量個(gè)股或投資組合的市場風(fēng)險(xiǎn)，
因?yàn)槭袌鲲L(fēng)險(xiǎn)本身就已經(jīng)是定義beta的一部分了。
如果無疑問請(qǐng)采納，如有疑問請(qǐng)追問~
祝順利通過~
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