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2024-07-10 22:17a strip hedge指的是什么?
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-07-11 10:33
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同學(xué)你好。舉個(gè)例子,比如今后三個(gè)月每月都要買某產(chǎn)品,那么strip hedge就是買期限1個(gè)月、2個(gè)月、3個(gè)月的期貨來(lái)去對(duì)沖。Stack and roll則是計(jì)算交易總量,先按照交易總量買期限一個(gè)月的期貨,等到這個(gè)期貨到期了滾動(dòng)到下一份期貨,這樣循環(huán)往復(fù)來(lái)對(duì)沖。
