187****0206
2024-07-10 22:18第一個為什么正確呢
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
黃石助教
2024-07-11 10:36
該回答已被題主采納
同學你好。因為只有短期合約流動性較高,所以MGRM選擇先按交易總量交易短期合約,等到短期合約到期后再滾動到下一份短期合約頭寸,以此來對沖。如果使用strip hedge的話需要同時考慮短中長期的合約,成本太高。
