丁同學(xué)
2024-07-10 23:04Q4, 我是看既然是bull call spread,而且price在上漲區(qū)間里,我直接把這個(gè)組合看成一個(gè)call option,由于在ITM,所以直接判斷這個(gè)組合“call”的delta趨近于1。
雖然做對(duì)了,但是總覺(jué)得這種方法有漏洞。我直接按照這個(gè)思路舉例說(shuō)明,比如price為75或者100,那么在整個(gè)“call”實(shí)現(xiàn)protection或者limitation的地方,那么就是OTM,delta趨近于0;比如price在80或者90這兩個(gè)拐點(diǎn),那么delta=0.5。請(qǐng)助教老師幫我看看這樣會(huì)不會(huì)有什么分析思路的問(wèn)題?謝謝
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1個(gè)回答
婷婷助教
2024-07-12 09:50
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同學(xué)你好,
你的想法沒(méi)有問(wèn)題,
祝順利通過(guò)~
