丁同學(xué)
2024-07-10 23:29Q4,兩個(gè)comments沒(méi)有太理解是什么意思,是要強(qiáng)行記憶嗎?為什么convex?為什么對(duì)于implied volatility的敏感度降低?怎么記啊這個(gè)?如果是簡(jiǎn)答題考,會(huì)怎么出題目?怎么回答比較好
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1個(gè)回答
Emma助教
2024-07-12 16:08
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同學(xué),你好,第一個(gè)Comment,你看圖一的公式記憶,隨著時(shí)間的流逝t 變大,這個(gè)value 越來(lái)越不取決于implied volatility ,更多地受已實(shí)現(xiàn)的volatility 的影響.第二個(gè)Comment,是說(shuō)variance swap 也有凸性,參照?qǐng)D二記憶。variance swap 重點(diǎn)掌握計(jì)算和相關(guān)的性質(zhì)判斷。
祝順利通過(guò)考試!
