曾同學(xué)
2024-07-11 10:10這里計算VaR為什么用雙尾的Z值?
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Will助教
2024-07-12 12:06
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同學(xué)你好,這里算VAR用的關(guān)鍵值是1.645呀,就是95%的單尾關(guān)鍵值。
雙尾95%的關(guān)鍵值是1.96
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